為抑制短線過度交易，中金所研究決定，對滬深300、上證50、中證500股指期貨合約按照報單委托量差異化收取交易費用，擬于8月1日前組織實施。同時，優(yōu)化相關合約及交易規(guī)則，進一步加強市場異常交易監(jiān)管，對各合約交易量、持倉量前50名的客戶進行重點排查，防范和打擊蓄意做空行為，嚴厲查處市場操縱等違法違規(guī)行為。

　　6月15日以來，隨著股市跌幅加大，股指期貨在分流股市拋壓、對沖現(xiàn)貨風險的同時，也出現(xiàn)了一些新情況。一是交易量劇烈放大。股指期貨三個品種日均成交量324.65萬手，較6月份前半月增長了24%。二是期現(xiàn)貨基差及其波動加大，個別合約貼水幅度曾一度超過10%。三是以程序化交易為代表的量化交易快速發(fā)展，已占到總交易量的50%以上，對股指期貨市場運行帶來了一定的影響。四是股指期貨持倉規(guī)模從31.96萬手降到23.7萬手，成交持倉比升至17倍左右，盡管持倉多空平衡，不存在國外現(xiàn)貨市場上所謂的“裸賣空”，但反映出短線投機氣氛加劇。

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